October 2025 Quant System Backtest Results: Trailing Stop Impact Analysis
2025年10月定量システムバックテスト結果：トレーリングストップの影響分析
Comprehensive analysis comparing trading performance with and without trailing stop protection on GOLD markets during October 2025, demonstrating the significant impact of dynamic risk management.
2025年10月のGOLD市場におけるトレーリングストップ保護ありとなしの取引パフォーマンスを比較分析し、動的リスク管理の重要な影響を示します。
Average Performance / 平均的なパフォーマンス
Excellent Performance / 優れたパフォーマンス
Key Findings / 主要な発見
- +179%Profit increase with trailing stop / トレーリングストップによる利益増加
- +30.4%Improvement in profitable days / 利益日の改善
- 19 daysProfitable days out of 23 / 23日中の19日が利益
- DynamicRisk management locks in profits / 動的リスク管理が利益を確保
What is Trailing Stop? / トレーリングストップとは？
1. Breakeven Protection / 損益分岐点保護
When profit reaches 0.5 points, the stop loss moves to entry price, ensuring no loss.
利益が0.5ポイントに達すると、ストップロスがエントリー価格に移動し、損失を防ぎます。
2. Trailing Activation / トレーリング開始
When profit reaches 1.0 point, trailing stop activates, following price movement at 0.5 point distance.
利益が1.0ポイントに達すると、トレーリングストップが有効化され、0.5ポイントの距離で価格に追従します。
3. Maximum Distance / 最大距離
Stop loss maintains maximum 4 points distance from current price to prevent excessive drawdown.
ストップロスは現在価格から最大4ポイントの距離を維持し、過度なドローダウンを防ぎます。
Performance Comparison / パフォーマンス比較
Fixed 5-point stop loss, 10-point take profit / 固定5ポイントストップロス、10ポイント利確
Dynamic trailing stop locks in profits / 動的トレーリングストップが利益を確保
Daily Performance Comparison / 日次パフォーマンス比較
Charts with "_Trailing" suffix show results with trailing stop enabled. Charts without suffix show results without trailing stop.
"_Trailing"サフィックス付きのチャートはトレーリングストップ有効の結果を示します。サフィックスなしのチャートはトレーリングストップなしの結果を示します。
October 2, 2025 / 2025年10月2日
October 3, 2025 / 2025年10月3日
Trailing stop reduced losses from -$35 to -$8, saving $27.
トレーリングストップは損失を-$35から-$8に削減し、$27を節約しました。
October 6, 2025 / 2025年10月6日
October 7, 2025 / 2025年10月7日
October 8, 2025 / 2025年10月8日
October 9, 2025 / 2025年10月9日
October 10, 2025 / 2025年10月10日
This day shows that trailing stop can sometimes reduce profits in strong trending days.
この日は、強いトレンド日ではトレーリングストップが利益を減らす場合があることを示しています。
October 13, 2025 - Best Day / 2025年10月13日 - 最高日
October 14, 2025 / 2025年10月14日
October 15, 2025 - Comparison Example / 2025年10月15日 - 比較例
This day perfectly demonstrates how trailing stop converted a loss into profit by locking in gains.
この日は、トレーリングストップが利益を確保することで損失を利益に転換したことを完璧に示しています。
October 16, 2025 / 2025年10月16日
October 17, 2025 / 2025年10月17日
October 20, 2025 / 2025年10月20日
Trailing stop converted -$41 loss to +$3 profit, a $44 improvement.
トレーリングストップは-$41の損失を+$3の利益に転換し、$44の改善を実現しました。
October 21, 2025 / 2025年10月21日
Trailing stop converted -$23 loss to +$21 profit, a $44 improvement.
トレーリングストップは-$23の損失を+$21の利益に転換し、$44の改善を実現しました。
October 22, 2025 / 2025年10月22日
Trailing stop reduced losses from -$30 to -$20, saving $10.
トレーリングストップは損失を-$30から-$20に削減し、$10を節約しました。
October 23, 2025 / 2025年10月23日
Trailing stop reduced losses from -$64 to -$12, saving $52.
トレーリングストップは損失を-$64から-$12に削減し、$52を節約しました。
October 24, 2025 / 2025年10月24日
Trailing stop converted -$11 loss to +$5 profit, a $16 improvement.
トレーリングストップは-$11の損失を+$5の利益に転換し、$16の改善を実現しました。
October 27, 2025 / 2025年10月27日
October 28, 2025 / 2025年10月28日
Trailing stop converted -$13 loss to breakeven, saving $13.
トレーリングストップは-$13の損失を損益分岐点に転換し、$13を節約しました。
October 29, 2025 / 2025年10月29日
Trailing stop converted -$21 loss to +$12 profit, a $33 improvement.
トレーリングストップは-$21の損失を+$12の利益に転換し、$33の改善を実現しました。
October 30, 2025 / 2025年10月30日
October 31, 2025 - Worst Day / 2025年10月31日 - 最悪日
Trailing stop dramatically reduced losses from -$81 to +$4, a $85 improvement.
トレーリングストップは損失を-$81から+$4に劇的に削減し、$85の改善を実現しました。
Key Insights / 重要な洞察
Trailing stop protects profits by moving stop loss closer to current price as position becomes profitable, preventing profit erosion during market reversals.
トレーリングストップは、ポジションが利益を出すにつれてストップロスを現在価格に近づけることで利益を保護し、市場の反転時の利益減少を防ぎます。
While trailing stop reduces win rate (36.5% → 28.3%), it significantly increases total profit (+179%) by locking in smaller gains and preventing large losses.
トレーリングストップは勝率を下げますが（36.5% → 28.3%）、小さな利益を確保し、大きな損失を防ぐことで総利益を大幅に増加させます（+179%）。
Profitable days increased from 52.2% to 82.6%, demonstrating improved consistency and reduced drawdown periods.
利益日は52.2%から82.6%に増加し、一貫性の向上とドローダウン期間の短縮を示しています。
Dynamic risk management through trailing stops adapts to market conditions, providing better protection than fixed stop-loss levels.
トレーリングストップによる動的リスク管理は市場状況に適応し、固定ストップロスレベルよりも優れた保護を提供します。
The October 2025 backtest results clearly demonstrate the significant value of trailing stop protection in quantitative trading systems. While the win rate decreased slightly, the implementation of trailing stops resulted in a 179% increase in total profit and a 30.4% improvement in profitable trading days. This analysis validates that dynamic risk management through trailing stops is essential for maximizing returns while maintaining consistent performance in volatile markets.
2025年10月のバックテスト結果は、定量取引システムにおけるトレーリングストップ保護の重要な価値を明確に示しています。 勝率はわずかに低下しましたが、トレーリングストップの実装により、総利益が179%増加し、利益取引日が30.4%改善しました。 この分析は、変動の激しい市場で一貫したパフォーマンスを維持しながらリターンを最大化するには、トレーリングストップによる動的リスク管理が不可欠であることを検証しています。